澳大利亚科廷大学张国礼教授莅临湖南师范大学
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admin
2019-10-20 22:22

  Kok Lay Teo(张国礼)为大家介绍了一种离散随机优化控制方法在养老基金债券投资组合优化问题中的应用。该优化模型不仅能考虑债券违约的可能性,还能通过机会约束以一定的概率保证基金现金持有的最低水平。Kok Lay Teo教授指出,此模型的求解可以通过求解相对应的保守近似模型实现,利用基于梯度的优化方法求解该近似的确定性模型。

  互动环节,会场学术氛围浓厚,师生们积极提问,张国礼教授均予以详细解答。会议最后,李红权作总结,就模型可能的拓展和对中国国情的实用性进行了进一步讨论。

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